(Vermutete) Probleme analysieren
- Analyse der durchgeführten Trades (einzeln au’schauen) um bei den generierten Signalen universales Verbesserungspotential zu identifizieren und in Folge entsprechende Filter zu implementieren
- Einbindung von Fundamentaldaten & -analyse (z.B. mittels Schnittstelle zu https://finnhub.io/)
- Die Kurse sind idR nicht Realtime sondern ca. 15 min zeitverzögert
- Derzeit keine Berücksichtigung der Slippage
- Definition wie volatil ein Wertpapier gewesen sein muss, damit als Signal interessant (ein Wertpapier dessen Kurs eher seitwärts mit geringer Volatilität läuft ist eher uninteressant)
Allerlei Erweiterungsideen
- Evaluierung verfügbarer Trading APIs und Anbindung an eine Trading API zum automatisierten Börsenhandel
- Durchführung eines Backtestings (bräuchte hierfür den historischen Kurs 30 min nach Börsenöffnung)
- Berücksichtigung historischer Unterstützungslinien-/Widerstände
- Berücksichtigung charttechnischer Formationen (wie SKS, Dreiecke, Diamanten, etc)
- Rechtzeitige Erkennung wann der Markt dreht (meist gehen die Investmenttipps in diesselbe Trendrichtung; sinnvoll wäre auf primäre Trendwenden zu reagieren, so zB bei offenen Long-Positionen wäre es im Falle von für den Gesamtmarkt stark negativen Schlagzeilen u.U. sinnvoll die offenen Long-Positionen kurzfristig zu schließen)
- Filterung unbedeutender Verletzungen in ansonsten durchgängigen Auf-/Abwärtstrend
- Candlestickanalyse verbessern (z.B. Zusammenfassung mehrer Candlesticks zwecks Formationserkennung)
- Einbindung von Volumen/-indikatoren (z.B. Volumen nutzen als Trendbestätigung bzw. als Anzeichen wenn ein bestehender Trend zu brechen droht .. mitspeichern erfolgt schon sofern verfügbar)
- Untersuchung der Eignung von Fibonacci-Retracements/Extensions zwecks Vorherbestimmung wie weit eine Korrektur bzw ein bestehender Trend voraussichtlich gehen wird
- Ausbrüche beim Volumen in Zusammenhang mit nachfolgender Kursbewegung analysieren (manchmal bricht das Volumen vor dem Kurs aus)
- Ev. Einbindung des VIX (zB erscheint mir in Zeiten hoher Volatilität die Haltedauer zu verkürzen sinnvoll, da sich die Trends in kürzeren Zeitabständen ändern)
- Berücksichtigung von Aktiensplits
Auszugsweise Literatur, der ich mich gerne widmen würde, um in Folge zu überlegen was man davon wie in das System aufnehmen könnte:
- Trading Classic Chart Patterns
- Trend Qualification and Trading: Techniques To Identify the Best Trends to Trade
- Kursziele bestimmen mit Fibonacci (dzt noch nicht erschienen)
- Das große Buch der Markttechnik: Auf der Suche nach der Qualität im Trading
- Elliott-Wellen: Sichere Prognosen in jeder Marktlage treffen
- Magier der Märkte 2. Neue Interviews mit den Top-Tradern der Finanzwelt
- Besser Traden mit DiNapoli-Levels
- Mentaltraining für den erfolgreichen Day–Trader
Sie haben auch Ideen? Sie würden gerne kooperieren? Kontaktieren Sie mich bitte.